区间交易者最佳外汇交易时间

Dailyfx分析研究团队通过对客户超过1200万次的真实交易进行统计发现,投资者的盈亏情况可能与每天的交易时间有关。数据显示,大多数投资者都是所谓的“区间交易者”,他们的成功和失败很大程度上取决於市况。事实上,这种交易风格意味著他们交易失败的原因是由於交易时间选错了。

多数投资者在美国尾盘、亚洲时段或者欧洲早盘表现地更为成功,即美国东部时间下午2点至次日凌晨6点,换成北京时间就是凌晨3点至下午7点。

当然盈利数据每天都在变化,但这种形态却在2009-2010年期间表现地极其稳定。为什么时间选择会影响投资者的平均盈利能力呢?

我们可以看到,在投资者交易成绩表现强劲时,也就是波动率处於较低的时段。在亚洲时段,投资者的交易成绩是最好的。下图显示的是,欧元/美元在亚洲时段波动率较低。为了了解为什么波动率会和投资者的交易成绩相关时,我们需要明白真实客户的行为特点。

区间交易策略以简单著称─低买/高卖。如果一个货币对下跌,接近重要支持位,那么区间交易者就倾向寻机买入。同样如果一个货币对上涨,接近重要阻力位,区间交易者就倾向寻机做空。如果汇价未出现重大突破,继续在相对较为狭窄的区间运行时,这种交易策略就非常有效。

当然如果汇价有效上破阻力或跌破支持,这种交易策略就会非常失败。那么对於区间交易者,如何避免突破市况呢?

交易时间是否影响交易成绩?

是的,而且影响巨大。

我们曾建立一个非常接近多数投资者交易特点的模型。并用此交易模型在过去10年内24小时图交易欧元/美元。结果并不理想。

不过一旦选择了交易时间,结果就变得非常不同。我们了解到,欧元的波动率倾向在一定时间段内降低,我们利用此来制定新的入场规则,即仅仅在波动率较低的时段入场。即在波动率较高的时间段内(美东时间凌晨6点至下午2点)避免进行交易。下图显示的是在两种不同规则下,欧元/美元交易成绩的差异。你也可以通过自己下载交易策略来进行测试。

坚持只在波动率较低的时段使用区间策略,其交易成绩远远好於在24小时内使用区间策略的结果。

其他货币也会有类似表现吗?

当然,并非所有货币表现都相同。例如,在亚洲时段日元的波动率往往高於欧元或者英镑。

同样我们在两种不同规则下交易美元/日元,下图的结果显示经过时间选择後,美元/日元在结果并没有大幅改善。

经过时间选择後的RSI区间策略,欧系货币的表现要远远优於亚系货币。我们通过不同的时段窗口来测试美元/日元、澳元/美元和纽元/美元,结果显示过去10年中没有哪个货币对的交易最後能够盈利。主要原因就是亚系货币在亚洲时段的波动率高。

应该使用什么策略?

我们的统计数据显示,在过去10年里,许多散户在亚洲时段能够成功交易欧系货币,但在波动率较高的欧美时段往往不成功。而亚系货币在任何时段都难以进行区间交易,主要是因为他们在各个时段的波动率没有明显的差异。

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